Pemodelan Fraktal: Study Kasus pada Nilai Tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah
Main Article Content
Abstract
Dalam paper ini diaplikasikan teori praktal pada suatu data runtun wak- tu nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah. Dengan metode R/S dapat diperoleh parameter Hurst yang merupakan indeks keserupaan diri yang merupakan salah satu ciri fraktal. Dari model umum distribusi fraktal yang diperoleh, data return menunjukkan berdistribusi NonGauss.
Article Details
References
Kaplan, I. (2003), Estimating the Hurst Exponent, Wavelat and Hurst,pp.11- 15.
Taqqu, M.S, dan G. Samorodnitsky (1994), Stable Non-Gaussian Random Processes, Chapman and Hall, London.
Papoulis, A. (1992), Probabilitas, Variabel Random, dan Proses Stokastik, Gadjahmada Universtas Press, Yogyakarta.
Falconer, K. (1990), Fractal Geometry, John&Sons, New York.
Bassingwaighte, J.B. (1994), Evaluating Rescaled Range analysis for time se- ries, Ann Biomed Eng, New York.
www.oanda.com, Foreign Exchange Services & Trading.